e^{iπ} + 1 = 0

E = m c^{2}

i ℏ \frac{\partial}{\partial t} Ψ = H^Ψ

G_{μν} + Λ g_{μν} = \frac{8 π G}{c ^{4}} T_{μν}

ζ (s) = \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{n ^{s}} = \prod_{p} \frac{1}{1 - p ^{- s}}

\int_{- \infty}^{\infty} e^{- x^{2}} d x = π

\nabla \times B = μ_{0} J + μ_{0} ε_{0} \frac{\partial E}{\partial t}

\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} σ^{2} S^{2} \frac{\partial ^{2} V}{\partial S ^{2}} + r S \frac{\partial V}{\partial S} - r V = 0

df = (μ f^{'} + \frac{1}{2} σ^{2} f^{''}) d t + σ f^{'} d W

P (A ∣ B) = \frac{P ( B ∣ A ) P ( A )}{P ( B )}

H (X) = - \sum_{i} p_{i} lo g_{2} p_{i}

\frac{d}{d t} \frac{\partial L}{\partial q ˙} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0

f^(ξ) = \int_{- \infty}^{\infty} f (x) e^{- 2 π i x ξ} d x

\oint_{\partial Ω} ω = \int_{Ω} d ω

// Mathematik

Womit wir rechnen.

Die Verfahren, auf denen unsere Systeme stehen — und zwei ausführliche Formelsammlungen zum Nachschlagen. Alles davon steht in Lehrbüchern. Was wir daraus bauen, steht nirgends.

Grundlagen

Die Verfahren, auf denen unsere Systeme stehen: Statistik, Volatilität, Bewertung und Risiko, Schutz vor Selbstbetrug, Prozesse und Mikrostruktur — jeweils mit Wofür und Vorsicht.

Zu den Grundlagen → Quant-Formelsammlung

Von den statistischen Grundlagen bis High-Frequency Trading: Returns und Volatilität, Risikokennzahlen, Portfolio-Theorie, stochastische Prozesse, Zeitreihen, Marktmikrostruktur und Execution.

Zur Sammlung → Die härtesten Formeln

Die tiefsten Gleichungen aus Mathematik und Physik — von der Riemannschen Zetafunktion bis zum Standardmodell —, jeweils mit Brücke zum Quant-Trading.

Zur Sammlung →

Fragen zur Methodik?

Über Verfahren sprechen wir offen — auch über die, die bei uns durchgefallen sind.

Kontakt aufnehmen Die Grundarten